4. Citadela
Hned naproti Malé mořské víle leží stará vojenská pevnost Citadela. Byla postavena v polovině 17. století za účelem obrany kodaňského přístavu. V tomto období Dánové ztratili své provincie ve Švédsku a obávali se útoku. V roce 1664 zde tedy první vojáci nastoupili službu a od té doby jim Citadela patří.
Mají tu byty a kanceláře vojenští hodnostáři, takže v areálu můžete potkat rázně pochodující strážné na vartě. Obranné valy využívá široká veřejnost jako park, jemuž dominuje větrný mlýn. Skoro vždy tady narazíte na nějakého běžce nebo lenocha, jak si užívá chvilky klidu.